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小风险大收益，基金放言大干一场!
今天收到一封电子邮件，是一个基金的投资部的人发给我的，意思帮忙引荐一下我在博客里说过的那个跳槽去美国做量化投资的朋友。原因是上次我在博客里说了那个美国朋友说通过他们的量化模型判定某个领域的产业变革能够导致该领域整体上的市值爆炸，所以07年构建了一个以诺基亚和苹果为核心的组合投资模型，并在12年10月末苹果市值超7000亿，诺基亚几乎跌没有，该投资组合跟踪的产业变革使命完成后抛出苹果，该组合获利300%之上。信里那为基金的投资部的人很感慨，在国内投资界还在讨论苹果传奇，苹果市值到底会升到多高再回落的时候，美国那边其实三年前已经将命运的罗盘攥在了自己的手中，最近苹果股票的回落明证了那位美国朋友所用的量化投资模型的强大，所以深感海外量化投资的优势非常明显，所以他非常想和美国的那位朋友洽谈一下。（具体的投资思路可以看我那篇文章《三倍利润在招手，这不是传说！》）
苹果概念逃顶
后来我和那位基金朋友取得了联系，细聊一下才知道，他们也在尝试做量化投资，并且最近的通过他们的模型，对苹果概念股也做出了正确的投资决定。点击微博
据他说他们的模型思路有点和雷曼兄弟当时的次级债的风控模型有点类似，但吸取了当时雷曼崩盘的教训。他们假设苹果必定会达到鼎盛后走向衰退，那国内的苹果概念股同样会出现问题，但预测苹果何时出现衰退是无聊的，那是个小概率事件，小概率事件是不能去赌博的。但可以评判的一旦衰退这种小概率事件出现，造成的破坏有多大。如果概率小，破坏力还小，那就无视；如果概率小，但破坏力大，那就有风险收益的边际效应就会显现，一旦边际效应下降到一定程度，那冒风险就不值得了。他说他们这个模型基本面确定增长的品种非常有用，之前高铁股、水利股的模拟都成功了，这次他们实际操作了苹果概念股，前段时间随着股价的上涨，边际效应递减的非常厉害，于是他们就走了
。
风险小收益大
另外他说也跟踪我用的那个博尔证券量化交易系统，说早上我博客的思路就和他们的思路有类似的地方，比如吧，今天早上说了随着前两天市场的大涨，增量资金的力度已经达到了一个极限，触及了回吐概率68%的红色虚线位置，也就是说今天出现获利回吐的可能性非常大，事实也确实如此，今天明显出现了代表获利回吐行为的黄柱。但实际整个市场还在9、10月的震荡区间之下，所以获利回吐没多大力量，风险很小，所以调整更可能是空头陷阱。结果今天市场走势也证明了这点。
而小风险的时候，找可能走强的股票从预测的角度讲，一定是有预期收益最大的方案，所以现在盯就定那些连盘中都没杀跌的股票。像佳讯飞鸿、滨州活塞这样的，就是分时上增量资金优势堆积而形成的今天的加速。
毕竟是搞大资金管理的，和他沟通很受教。大家如果用也打算用量化交易的办法去抓这波行情的机会，不妨也可以用博尔系统去试试的，点这个链接就行。
以上观点仅供参考,是本人的个人投资记录和感受, 不作为买卖依据,要看更多信息请点每日实盘滚动内参,
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